大幅な含み損を抱えた時の緊急避難テク

予測が外れて大きな含み損を抱えてしまった際の「緊急避難」として「両建てを使ったポジ相殺方法」を記しておきます。筆者は両建て自体を推奨はしません。あくまで暫定措置として、どうしようもなくなった時だけ自己責任において使用してください。
※計算上、手数料、スプレッドは無視しますね。

まず、現在の状況が、

レート:100.00
ポジ:買:100.00×10枚
損益:0円

とします。そのままレートが上がればプラスで決済ですが、ところが予測に反してレートは下落したとしましょう。

レート:99.00
ポジ:買:100.00×10枚(-10万円)
損益:-10万円(含み損)

となったとします。ここで、同値撤退覚悟の売を入れます。

レート:99.00
ポジ:買:100.00×10枚(含み損:-10万円)
売:099.00×10枚(プラマイ0円)※同値撤退ストップ付
損益:-10万円(含み損)

ですね。これで、両建てのロックにより、これ以上、損が膨らむのは止められます。どこまでいってもいつ決済しても-10万円です。この状態で、レートが99~100のレンジにいる間は静観します。次のタイミングは、レートがどちらかに1円動いた時です。

仮にレートが98になったとしましょう。

レート:98.00
ポジ:買:100.00×10枚(-200000円)
売:099.00×10枚( 100000円)
損益:-10万円(含み損)

となりました。ここで売の10枚を使って、買の5枚を相殺します。

レート:98.00
ポジ:買:100.00×5枚(-100000円)
売:099.00×0枚( 0円)
損益:-100000(含み損)

これで含み損は変わりませんが、含み損を抱えたポジを半分に減少させることができました。さて、次の段階です。

レート:98.00
ポジ:買:100.00×5枚(-10万円)
損益:-10万円

この状態から、買を5枚、同値撤退覚悟の売を10枚追加します。

レート:98.00
ポジ:買:100.00× 5枚(-10万円)
98.00× 5枚( 0円)
売: 98.00×10枚( 0円)※同値撤退ストップ付
損益:-10万円(含み損)

これの狙いは、買の平均レートを引き下げることにあります。ここから、99円にあがれば、売の98円はストップで解消されており、買ポジは理論上0円で救出することができます(スプレッド除く)。

では、97円に下落した場合を考えましょう。

レート:97.00
ポジ:買:100.00× 5枚(-15万円)
98.00× 5枚( -5万円)
売: 98.00×10枚( 10万円)※同値撤退ストップ付
損益:-10万円(含み損)

ここでは、売の98円10枚を使って、買100円の3枚を相殺します。

レート:97.00
ポジ:買:100.00× 2枚(-6万円)
98.00× 5枚(-5万円)
売: 98.00× 0枚( 0円)※同値撤退ストップ付

損益:-11万円(別に確定益1万円)

一時的に損が膨らみましたが、売98円10枚の確定益が10000円ありますね。さらにここで、買いを3枚追加し、同値撤退覚悟の売を10枚追加します。

レート:97.00
ポジ:買:100.00× 2枚(-60000円)
98.00× 5枚(-50000円)
97.00× 3枚(- 0円)
売: 97.00×10枚( 0円)※同値撤退ストップ付

損益:-110000(別に確定益10000円)

これで、買の平均レートは98.1まで下がりました。

98円まで反発すれば-10000円、確定益が別途10000円の実質0ですね。ここまでくればお気づきでしょうが、同値撤退ストップ付きの売で、最高値の買ポジを外し、平均レートを下げていく。その繰り返しです。

この緊急避難措置の長所は

・含み損が増えないので精神的にらく。
・資金の減りを幾分か抑えられる。
・指し値、逆指し値を使えばチャートに張り付いていなくても対応できる。

などの点が挙げられ、負けない戦略としては有効かと思います。

他方、欠点として、

・レートが反発に転じない限り、解消できない。
・枚数のコントロールが難しい。
・同値撤退に何度もひっかかる場合がある。
・スプレッド、スワップの資金目減りは避けられない(実質の損切りと同じ)。
・精神的に楽な分、体力と時間が必要。

といった点が挙げられます。ですから本当に、作戦ミスをしたときのための、あくまで「緊急避難」と考えてくださいね。またこの作戦が取れるようにFX業者は両建ての時に必要証拠金が買いか売りかの片方だけ必要な業者をおすすめします。以前は両建てすると必要証拠金がゼロ円になる業者さんもあったのですが、今は買いか売りか一方は必要という業者がほとんどです。また、最低取引通貨枚数が小さければ小さいほど小回りが効きます。加えて、逆指し値や指し値を使うと発注時に証拠金が注文用の預かり証拠金としてロックされる業者もありますので、自分のスタイルに合う業者を見つけ出してみてください。

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