インディケーターは複数表示させちゃダメ

複数ディスプレーがあるとできる感が増すけど・・・

FXブームの初期の頃、〇億円儲けたと豪語するトレーダーが自分のトレード環境を紹介するのが流行りました。彼らのパソコンのディスプレーに表示されているチャートをみると、MetaTraderを始め、FX業者が独自に提供している取引ツールにさまざまなインディケーターを表示させており、「インディケーターAが50以下の時、インディケーターBとインディケーターCがゴールデンクロスして、インディケーターDが80にタッチしたら買い、その逆が売り」というようなトレード手法を紹介したりもしていました。

複数ディスプレイ
複数のインディケーターが動いているディスプレイは、とてもすごいことをやっているように見えますし、こんなに難しそうな作業をしているのだから勝てているのだと説得力もあるようにみえます。それで儲けてるのであれば、続ければよいとは思うのですが、個人的な経験上、やたらとインディケーターを表示させてトレードする方法は長続きしません。

おそらく勝てるタイミングはあるかと思いますが、同じ手法を続けていれば、少しずつ勝率は下がり、その度に「最適化」と称するフィッティング作業の繰り返しになります。「最適化して儲けられるならいいじゃないか」と反論する声もあると存じますが、最適化というのは今に至るまでの過去データにチューニングを合わせるだけの作業であって、未来の値動きを予測するものではないことは認識しておいた方がいいような気がします。

トレーダーの心理構造からいっても、あるインディケーターの複数組み合わせにより、負けが続いているとすれば、組み合わせを変えたり最適化作業をしたりして、勝てるようにカスタマイズしますよね? カスタマイズによりエントリーのタイミングも変わり、「今度こそは常勝トレーダーの仲間入りだ」と興奮したりもします。このカスタマイズという行為がある限り、勝ちと負けのゼロサムゲームで成り立っているFXが、ある手法の組み合わせで儲け続けられることはないということの証明にもなります。

何で複数インディケーターの組み合わせで勝てないんだろう?

第一、主要市場での為替や株式、債券などの取引はHFT(High frequency trading)と呼ばれる高頻度取引が主流です。HFTの取引タイミングは1000分の1秒。価格のみならず、市場動向、要人発言、経済ニュースなどをコンピューターにすべて取り込みながら、売買のアルゴリズムを走らせています。複数インディケーターを表示させても、1000分の1秒に対応できる人間はいません。チャートを見て、「ここが買いだ!」と見極めたところで、自宅からオーダーを発注して、インターネット回線を通じて注文をFX業者のサーバーに届ける間にHFTはトレードをすべて終えてしまっているぐらいの差があります。

2014年に「インチキではないか」と大騒ぎになったアメリカのHFT業者バーチュ・フィナンシャルは1,237日間無敗という記録を打ち立てました。バーチュのアルゴリズムの肝は「大口オーダーを察知して先回りしちゃう」という手法でしたが、まずもって大口オーダーを察知すること自体、インサイダーでもしない限り人間業ではありません。こんなHFTが人工知能の発展によって日々進化しているわけですから、チャートにインディケーターを複数表示させたところで、核ミサイルに石ころで立ち向かうようなものだと思えてきます。

「それじゃもう個人投資家は勝てないじゃんか」との嘆きが聞こえそうですが、まだまだ決してそんなことはありません。ここで主張しているのは「あれもこれもとインディケーターを組み合わせたところで、HFTと勝負したところで徒労に終わりますよ」というだけです。インディケーターの組み合わせなんてのは、ヘッジファンドの方々は既にコンピューターを駆使して、おそらく何億通り、何兆通りと試してあるはずです。それでも市場価格が崩壊しないで通常通りに推移しているということはどのファンドも必勝パターンのようなものにはたどり着いていないことにもなります(自分たちだけで儲けるために内緒にしているのかもしれませんが笑)

じゃあ、個人トレーダーが勝つにはどうしたらよい?

であれば、あれもこれもとインディケーターを使う無意味な行為に没頭するよりは、自分が信頼できて、自分のトレードスタイルにあったもの一つでも十分なわけです。肝心なのは、1回の取引で、そのインディケーターが期待通りにワークしなくても、トレード全体で収支をプラスに持って行けるように資金管理をしっかり行うことです。

時間
個人トレーダーがそんなヘッジファンドに勝つためのポイントとなるのは、ヘッジファンドの弱点といえる「時間」を味方につけること。実はファンドという名前からも分かる通り、HFTをアルゴリズムに組み込むといっても、彼らの運用しているお金の大半は「他人からの預かりもの」です。決められた期間の中で収益を上げて、出資している人たちに返さなくてはならないのですから、無限に取引をし続けるということはできないのです。

ファンドは日計、週単位、四半期や半期などの期間ごとに決算報告をしなくてはならず、持ったポジションは必ずどこかで決済しなくてはなりません。その点、個人投資家は自己資金をいつどのように処理しようが自由です。インディケーターを複数組み合わせてHFTとの戦いを挑むよりは信頼できるインディケーターに絞ってじっくりと腰を据えてトレードする方が勝機が高まるはずですよ。

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